次债危机下美国股市对中国股市的影响 |
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引用本文: | 阳异.次债危机下美国股市对中国股市的影响[J].经营管理者,2010(4). |
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作者姓名: | 阳异 |
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作者单位: | 西南财经大学证券与期货学院; |
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摘 要: | 美国次贷危机对我国股票市场的影响有多大?本文通过美国道琼斯指数和我国上证指数,以及恒生指数作联动性研究,采用协整理论和Granger因果关系检验方法来探求三者之间的关联性,并将指数联动性和时间序列的VAR模型相结合建立ECM模型。研究结果表明道.琼斯指数与上证指数之间存在长期稳定的均衡关系。
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关 键 词: | 道琼斯指数 上证指数 恒生指数 误差修正模型 |
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