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基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度
引用本文:罗健英,陈宴祥,陈粘.基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度[J].管理现代化,2014(4).
作者姓名:罗健英  陈宴祥  陈粘
作者单位:成都理工大学管理科学学院;
基金项目:国家自然科学基金项目(71171025);四川省科技厅软科学研究计划项目(2014ZR0093)
摘    要:针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC方法)对模型参数进行估计,进而对钢铁期货市场进行VaR风险测度。结果表明:基于MCMC估计方法 MRS-GARCH模型能够准确地刻画出钢铁期货市场波动率;MRS(3)-GARCH模型下VaR方法能够有效地测度钢铁期货市场风险。

关 键 词:MRS-GARCH模型  钢铁期货市场  MCMC方法  钢铁  VaR风险测度  期货市场
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