| 金融风险管理的非线性SV模型及其应用研究 |
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| 引用本文： | 孟利锋,张世英.金融风险管理的非线性SV模型及其应用研究[J].中国管理信息化,2009,12(6):54-56. |
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| 作者姓名： | 孟利锋 张世英 |
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| 作者单位： | 1. 天津商业大学,商学院,天津,300134
2. 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 金融风险管理的非线性SV模型的优点在于用它可以检验不同函数形式的随机波动,该模型的检验仅基于一个单独参数δ.在非线性SV模型的基础上,进一步把它扩展为具有杠杆效应的非线性SV模型.本文使用上海和深圳股市的指数日收益数据进行了实证分析,借助BUGS软件,利用Gibbs取样的MCMC方法对模型进行了贝叶斯参教估计,证明了应拒绝对数正态SV模型,而使用非线性SV模型.
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| 关 键 词： | 非线性SV模型 杠杆效应 贝叶斯分析 MCMC方法 对数正态SV |
The Application Research of Nonlinear Stochastic Volatility Model in Financial Risk Management |
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| MENG Li-feng,ZHANG Shi-ying.The Application Research of Nonlinear Stochastic Volatility Model in Financial Risk Management[J].China Management Informationization,2009,12(6):54-56. |
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| Authors: | MENG Li-feng ZHANG Shi-ying |
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