| 基于连续双向拍卖的金融市场微观结构研究综述 |
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| 引用本文： | 刘波,曾勇,李平.基于连续双向拍卖的金融市场微观结构研究综述[J].管理工程学报,2007,21(2):19-28. |
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| 作者姓名： | 刘波 曾勇 李平 |
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| 作者单位： | 电子科技大学管理学院,四川,成都,610054 |
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| 基金项目： | 教育部优秀青年教师资助计划
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新世纪优秀人才支持计划
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电子科技大学创新团队支持计划
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电子科技大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 本文以研究方法为线索,系统回顾了国内外对基于连续双向拍卖交易机制的金融市场微观结构的研究现状,并从理论(包括金融经济学方法,随机分析与仿真方法,金融物理学方法)、实证和实验(实验经济学与基于Agent的计算金融学方法)三个角度分别对相关的主要研究成果及未来的发展方向进行了评述.同时指出了研究基于连续双向拍卖交易机制的金融市场微观结构对我国证券市场发展的理论和现实意义.
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| 关 键 词： | 连续双向拍卖 金融市场微观结构 理论 实证 实验 |
| 文章编号： | 1004-6062(2007)02-0019-10 |
| 修稿时间： | 2004年9月19日 |
A Research Survey of Financial Market Microstructure Based on Continuous Double Auction Mechanism |
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| LIU Bo,ZENG Yong,LI Ping.A Research Survey of Financial Market Microstructure Based on Continuous Double Auction Mechanism[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2007,21(2):19-28. |
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| Authors: | LIU Bo ZENG Yong LI Ping |
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| Abstract: | This paper systematically reviews the extant research on financial market microstructure theory based on continuous double auction mechanism according to the research method,and surveys relevant main results and further research issues from the point of views of theoretical study(including financial economics method,stochastic analysis and simulation method,and financial physics method),empirical study and experimental study(experimental economics and Agentbased computational finance method) respectively.We point out the theoretical and realistic significance to the development of Chinese security market of financial market microstructure study based on continuous double auction trading mechanism. |
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| Keywords: | continuous double auction financial market microstructure theoretical study empirical study experimental study |
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