| 一种非线性时间序列预测模型及对原油价格的预测 |
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| 引用本文： | 刘金培,林盛,郭涛,陈华友.一种非线性时间序列预测模型及对原油价格的预测[J].管理科学,2011,24(6). |
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| 作者姓名： | 刘金培 林盛 郭涛 陈华友 |
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| 作者单位： | 1. 天津大学管理与经济学部,天津,300072
2. 安徽大学数学科学学院,合肥,230039 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部新世纪优秀人才支持计划，安徽大学创新团队资助项目 |
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| 摘 要： | 针对具有非线性和不稳定性的时间序列,提出一种结合小波分解、滑动平均离散差分方程和马尔可夫方法的动态预测模型.利用小波多尺度分解将原时间序列分解到不同频率通道上,然后对分解出的低频近似小波系数利用滑动平均离散差分方程预测模型进行预测,并利用马尔可夫方法对时间序列的高频细节小波系数进行预测,最后将低频和高频的预测结果进行小波重构得到时间序列的实际预测值.原油价格的时间序列是一类典型的具有非线性和不稳定性的序列,利用此模型对WTI原油(周度)价格进行实证预测分析,分别预测WTI原油价格的整体变化趋势和周度实际原油价格.研究结果表明,此模型不但可以有效地预测时间序列的整体变化趋势,能从细节上对其进行有效的刻画,而且比其他基于小波的预测模型具有更高的预测精度.可以看出国际原油价格从整体上呈现周期性上涨趋势,并且不稳定的随机波动也会一直存在.
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| 关 键 词： | 时间序列预测 离散差分方程预测模型 小波分解 油价预测 |
Nonlinear Time Series Forecasting Model and Its Application for Oil Price Forecasting |
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| Liu Jinpei
,
Lin Sheng
,
Guo Tao
,
Chen Huayou.Nonlinear Time Series Forecasting Model and Its Application for Oil Price Forecasting[J].Management Sciences in China,2011,24(6). |
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| Authors: | Liu Jinpei Lin Sheng Guo Tao Chen Huayou |
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