| VaR风险度量模型在证券投资基金绩效评估中的应用 |
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| 引用本文： | 惠晓峰,迟巍.VaR风险度量模型在证券投资基金绩效评估中的应用[J].管理科学,2002,15(2):21-24. |
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| 作者姓名： | 惠晓峰 迟巍 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工业大学,管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70073005) |
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| 摘 要： | 证券投资基金绩效评估的方法多种多样,现代理论认为,只有引进风险价值因素的绩效评估方法才能有效的对基金做出评价.因此,基金绩效评估的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计算和测量.将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中,这种经风险调整后的绩效评估方法符合现代理论的要求,能更全面、有效的描述基金的真实收益.
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| 关 键 词： | 证券投资基金 绩效评估 VaR风险度量模型 |
| 文章编号： | 1002-2252(2002)02-0021-04 |
| 修稿时间： | 2002年3月7日 |
An Application of VaR Models in the Evaluation of Securities Investment Funds Performance |
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