| 证券投资基金业绩与持续性评价的实证研究--基于DEA模型与R/S模型的评价 |
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| 引用本文： | 赵旭,吴冲锋.证券投资基金业绩与持续性评价的实证研究--基于DEA模型与R/S模型的评价[J].管理科学,2004,17(4):58-64. |
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| 作者姓名： | 赵旭 吴冲锋 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,管理学院,上海,200052 |
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| 摘 要： | 科学合理的基金评价体系有助于提高基金运作水平、促进基金业可持续发展,而传统的投资基金业绩评估方法存在着诸多问题,如Treynor业绩指数法、Sharpe业绩指数法以及Jensen业绩指数法等.为了克服上述评价指数存在的诸多问题,在国内外学者对基金业绩评价研究的基础上,运用数据包络模型(DEA)和R/S模型对基金的相对业绩及可持续性进行了实证研究,为基金的评价和监管提供科学的依据.
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| 关 键 词： | 基金评价 数据包络模型 R/S模型 可持续性 |
| 文章编号： | 1672-0334(2004)04-0058-07 |
| 修稿时间： | 2004年2月19日 |
Empirical Study of the Performance and Sustainable Evaluation of Securities Investment Funds--Evaluation based on DEA Model and R/S Model |
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