| 上海股票市场的投资组合分析：基于均值-绝对偏差的折中方法 |
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| 引用本文： | 卢祖帝,赵泉水.上海股票市场的投资组合分析：基于均值-绝对偏差的折中方法[J].管理科学学报,2001,4(1):12-23. |
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| 作者姓名： | 卢祖帝 赵泉水 |
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| 作者单位： | 1. 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所,
2. 香港城市大学商学院管理科学系, |
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| 基金项目： | 香港城市大学研究基金资助项目；国家自然科学重点基金资助项目（79930900）；国家教育部回国人员研究基金部分资助项目 |
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| 摘 要： | 针对中国股票市场的大规模投资组合分析在文献中尚很少予以讨论.本文基于均值-绝对偏差的折中方法探讨了上海股票市场169种股票的投资组合分析，得到了一些有益的启示和结论.这些结论将有助于市场投资者和监管者深化对上海股票市场投资的理解.本文所使用的投资分析软件Quanz
Portfolio具有大规模投资组合的数据处理能力，将是投资者(尤其基金公司)的市场投资组合分析的有用工具.
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| 关 键 词： | 上海股票市场 投资组合分析 均值-绝对偏差折中方 法 Quanz Portfolio投资分析软件 |
| 文章编号： | 1007-9807(2001)01-0012-16 |
| 修稿时间： | 1999年9月27日 |
Portfolio analysis to Shanghai stock market: a trade-off between mean and abs olute deviation |
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| LU Zu-di,ZHAO Quan-shui.Portfolio analysis to Shanghai stock market: a trade-off between mean and abs olute deviation[J].Journal of Management Sciences in China,2001,4(1):12-23. |
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| Authors: | LU Zu-di ZHAO Quan-shui |
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| Abstract: | Large scale portfolio analysis to stock markets in China has not been much discussed in the lite-rature. In this paper, based on the approach of a tra de-off between mean and absolute deviation, we investigate the portfolio perfo r mances of 169 A stocks in Shanghai stock market. Some useful conclusions are de rived, which are helpful to understand the investment in Shanghai stock market both for the investors and the market supervisors. This paper indicates that the software QuanzPortfolio utilized is efficient to cope with the large scale port folio data, and helpful to analyze the portfolio investment in secuity markets f or investors (in particular, the fund company). |
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