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| 动态经济系统分析的经济计量模型与方法 | |
| 引用本文： | 姚峰.动态经济系统分析的经济计量模型与方法[J].管理科学学报,2003,6(2):74-80. |
| 作者姓名： | 姚峰 |
| 作者单位： | 香川大学经济学部,日本香川县高松市,760-8523 |
| 基金项目： | 日本文部科学省科研项目，国际学术研究 10045016， |
| 摘 要： | 综述可有效阐明动态经济系统长期关系和因果关系的因果测度理论. 首先简要介绍多变
量时间序列的协整过程及与此相关的若干概念,并总结了在经济计量学领域评价较高的多变
量自回归模型的统计识别方法. 基于多变量时间序列协整过程的向量自回归模型,较详细讨论
了多变量时间序列间各种因果测度的定义及其沃尔德检验. 所述单方向因果测度及其统计检
验理论作为C1W. J . Granger 非因果性理论的扩张,不仅可以检验两组时间序列间的因果影响
存在与否,还可以定量描述影响的程度. 单方向因果测度理论为分析复杂经济系统提 |
| 关 键 词： | 动态经济系统 经济计量模型 协整分析 长期经济关系 因果关系 |
| 文章编号： | 1007-9807(2003)02-0074-07 |
| 修稿时间： | 2002年1月25日 |
Econometric model and method for analysis of dynamic economic system |
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| Abstract: | |
| Keywords: | dynamic economic system econometric model cointegration analysis long- run economic relationship causal relationship |
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