| 基于小样本的安全第一投资组合优化模型 |
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| 引用本文： | 杨扬,哈明虎.基于小样本的安全第一投资组合优化模型[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2015(1):116-119. |
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| 作者姓名： | 杨扬 哈明虎 |
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| 作者单位： | 河北大学管理学院,河北保定,071002 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(No.61073121;No.60773062);河北省自然科学基金(No.F2012402037) |
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| 摘 要： | 为了解决小样本情况下安全第一投资组合选择问题,将结构风险最小化原则引入投资组合选择过程中。根据结构风险最小化原则的直接实现,构建了含有范数约束的安全第一投资组合优化模型,并研究了模型参数的选取方法。实验结果验证了本模型的有效性。
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| 关 键 词： | 小样本 结构风险最小化原则 投资组合选择 安全第一 |
Safety First Portfolio Optimization Model Based on Small Size Samples |
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| YANG Yang,HA Ming-hu.Safety First Portfolio Optimization Model Based on Small Size Samples[J].Journal of Hebei University(Philosophy and Social Science),2015(1):116-119. |
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| Authors: | YANG Yang HA Ming-hu |
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| Institution: | YANG Yang;HA Ming-hu;College of Management,Hebei University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | small size samples structural risk minimization principle portfolio selection safety first |
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