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国际汇率分形特征的实证研究:修正的R/S分析
引用本文:宋耀,田华.国际汇率分形特征的实证研究:修正的R/S分析[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2004,29(4):93-96.
作者姓名:宋耀  田华
作者单位:1. 南京大学商学院,江苏,南京,210093
2. 南京审计学院管理学系,江苏,南京,210029
摘    要:首先对修正的R/S方法进行了介绍;然后通过实证研究指出国际汇率变化不服从正态分布并且汇率波动的相关性不显著;最后运用修正的R/S方法实证研究了国际汇率波动的分形特征,与使用传统R/S方法所得结论不同,通过实证说明外汇波动并不存在明显的长程相关性。

关 键 词:汇率  分形  长程相关  修正R/S分析
文章编号:1005-6378(2004)04-0093-04
修稿时间:2003年10月28

Empirical Research on the Fractal of the Foreign Exchange:Modified R/S Analysis Method
SONG Yao TIAN Hua.Empirical Research on the Fractal of the Foreign Exchange:Modified R/S Analysis Method[J].Journal of Hebei University(Philosophy and Social Science),2004,29(4):93-96.
Authors:SONG Yao TIAN Hua
Institution:SONG Yao~1 TIAN Hua~2
Abstract:First, the paper introduces the theory of the modified R/S method. Second, by using empirical method,it points out that the distribution of the change of foreign exchange rate is not normal distribution and the dependence is not standing out. Then the paper applies the modified R/S analysis method to analyze the foreign exchange. Unlike other studies using the classical R/S analysis, the paper draws the conclusion that the foreign exchange hasn't long-range dependence.
Keywords:foreign exchange  fractal  long-range dependence  modified R/S method
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