| Copula理论在金融上的应用 |
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| 引用本文： | 韦艳华,张世英,孟利锋.Copula理论在金融上的应用[J].西北农林科技大学学报,2003,3(5):97-101. |
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| 作者姓名： | 韦艳华 张世英 孟利锋 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70171001) |
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| 摘 要： | Copula理论与面向均值、方差和线性相关的建模方法不同,copula模型是对整个联合分布建模,因此可以提供更多有用信息,特别是可以捕捉到非正态、非对称分布的尾部信息。运用copula理论建立的多变量金融时间序列模型可以替代向量GARCH模型,用以描述随机变量间时变的条件相关关系,并可广泛应用于金融市场的相关性分析、资产定价和风险管理等金融领域。
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| 关 键 词： | copula函数 相关性 金融时间序列 波动溢出 风险管理 |
| 文章编号： | 1009-9107(2003)05-0097-05 |
| 修稿时间： | 2003年2月21日 |
Copula Theory and Its Application in Finance |
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| SHANGGUANG Ming.Copula Theory and Its Application in Finance[J].Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry(Social Science),2003,3(5):97-101. |
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| Authors: | SHANGGUANG Ming |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | copula function dependence financial series volatility spillover risk management |
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