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| ACCUMULATOR的风险定量问题研究 | |
| 作者单位： | ;1.汕头大学商学院 |
| 摘 要： | 以深南电与国际投行对赌原油价格的ACCUMULATOR合约为典型案例,通过对此复杂的结构期权重新进行分解和组合,构造出能用布莱克-斯科尔斯模型计算的新期权组合,并具体给出ACCUMULATOR的一种风险定量计算方法。 |
| 关 键 词： | ACCUMULATOR 结构期权 风险 定量问题 |
A Study of Quantitative Risk Calculation Methods of the Accumulator |
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