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| 基于不同中介目标的中国货币政策效应比较研究 | |
| 引用本文： | 张丽莉,李秀敏.基于不同中介目标的中国货币政策效应比较研究[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2014(6):36-41. |
| 作者姓名： | 张丽莉 李秀敏 |
| 作者单位： | 东北师范大学经济学院;黑龙江省委党校经济学教研室 |
| 基金项目： | 国家社科基金重点项目(08GJA001);教育部人文社会科学研究规划基金项目(09YJA790031);中央高校基本科研业务费专项资金资助(10SSXT106) |
| 摘 要： | 本文利用中国1999—2013年季度数据,构建由国内生产总值(GDP)、居民消费价格指数(CPI)、银行间7天同业拆借利率(R)、广义货币供应量(M2)以及人民币贷款余额(LOAN)组成的五变量SVAR模型,测算出不同货币政策冲击对产出波动和价格波动的具体效应。研究结果表明,在货币政策三个中介目标中,信贷冲击对我国产出波动的影响最大,货币供应量冲击对我国价格波动的影响最大,利率冲击对宏观经济的影响最小。 |
| 关 键 词： | 货币政策效应 中介目标 SVAR模型 |
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