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| 市场组合的比较静态分析 | |
| 引用本文： | 杨智元,林海蒂.市场组合的比较静态分析[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),1999(2). |
| 作者姓名： | 杨智元 林海蒂 |
| 作者单位： | 厦门大学财金系 |
| 摘 要： | 在无风险利率发生变动时，如假设相应证券的预期收益发生变动，而风险仍保持不变，用弹性分析的方法考察市场组合预期收益的利率弹性，由于组合点相应的风险发生了改变，组合的预期收益的利率弹性比单个证券的利率弹性要大。如果引入变差系数，用变差系数定义“风险”，则“风险”不因无风险利率的变动而变动 |
| 关 键 词： | 市场组合 无风险利率 利率弹性 |
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