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| 沪深300股指期权定价研究——基于SV-T模型的实证 | |
| 引用本文： | 陈冉.沪深300股指期权定价研究——基于SV-T模型的实证[J].广西大学学报(社会科学版),2015,37(3). |
| 作者姓名： | 陈冉 |
| 作者单位： | 辽宁大学经济学院,辽宁沈阳,110034 |
| 摘 要： | 沪深300股指期权定价研究根据沪深300指数的时间序列特性,选用随机波动期权定价模型(SV-T)分析沪深300股指波动率结构的变化特征,并根据数据特点,将连续的SV-T模型离散化,得出具体的波动率数值,从而为沪深300股指期权进行定价,进而说明SV-T模型对沪深300股指期权的理论定价切实可行,成为期权市场投资者的有效工具.因此,要加大股指期权定价的规范性研究,稳步推出股指期权产品. |
| 关 键 词： | 沪深300股指期权 期权定价 SV-T模型 |
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