中国银行业系统性风险的测量方法与实证研究 |
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引用本文: | 李虹含,杨驰.中国银行业系统性风险的测量方法与实证研究[J].广西大学学报(社会科学版),2015,37(2):81-87. |
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作者姓名: | 李虹含 杨驰 |
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作者单位: | 华夏银行博士后科研工作站,北京,100005 |
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基金项目: | 国家社会科学基金项目,国家自然科学基金项目,2012年国家社会科学基金青年项目 |
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摘 要: | 度量中国银行业系统性风险大小、分析银行间的风险传染情况,为宏观审慎监管提供数据支撑是金融学界亟待实现的重要目标。通过中国上市银行业2013年的年报数据,运用矩阵法对我国17家主要商业银行进行系统性风险测度,研究发现:只有中国银行的倒闭才会导致其他银行的倒闭,即中国银行与其他银行的关联性比较强,在我国银行体系中发挥着核心的作用;中国银行、工商银行和建设银行这三家国有银行在模拟分析中不会受到其他银行的危机传染;股份制银行比国有银行更易受到风险的传染,银行规模与受传染的程度成反比。总之,中国银行业之间存在着极大的关联性,风险可以在同业拆借渠道中进行传染,存在着系统性风险隐患,迫切需要进行更为完善的宏观审慎监管。
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关 键 词: | 宏观审慎监管 系统性风险 巴塞尔协议Ⅲ 矩阵法 |
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