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基于动态期限结构模型的国债风险溢价研究
引用本文:
丁剑平,吴小伟.基于动态期限结构模型的国债风险溢价研究[J].广西大学学报(社会科学版),2019,41(1).
作者姓名:
丁剑平
吴小伟
作者单位:
上海财经大学金融学院;上海财经大学金融学院
基金项目:
上海财经大学"研究生创新基金"项目
摘 要:
关 键 词:
动态利率期限结构
JSZ典型利率模型
国债风险溢价
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