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| 基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价 | |
| 引用本文： | 刘兆鹏,张增林.基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价[J].宿州学院学报,2011,26(5):14-15,70. |
| 作者姓名： | 刘兆鹏 张增林 |
| 作者单位： | 宿州学院数学与统计学院,安徽宿州,234000 |
| 基金项目： | 宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20);宿州学院硕士科研启动基金(2008yss20) |
| 摘 要： | 假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付和随机寿命的幂函数族期权的定价公式。 |
| 关 键 词： | 指数Ornstein-Uhlenback过程 鞅方法 幂函数族期权 连续红利 随机寿命 |
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