中国证券市场投资者异质信念性的实证研究——基于异质信念定价模型的有效矩估计法 |
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引用本文: | 邹裔忠.中国证券市场投资者异质信念性的实证研究——基于异质信念定价模型的有效矩估计法[J].淮南工业学院学报(社会科学版),2013(4):12-17. |
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作者姓名: | 邹裔忠 |
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作者单位: | 武夷学院商学院,福建武夷山354300 |
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摘 要: | 基于异质信念定价模型分析,找到一个能准确反映投资者的异质信念性的新指标:投资者适应性选择的敏感度。运用有效矩估计法对其进行实证分析,发现这一新指标比常用的换手率更能准确反映出投资者的异质信念性,并且深市投资者的异质信念性比沪市更强,小盘股投资者的异质信念性比大盘股更强。
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关 键 词: | 异质信念性 适应性选择的敏感度 换手率 有效矩估计法 |
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