| V/S长记忆检验的有效性——以上证50指数及其成分股为例 |
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| 引用本文： | 管河山,王 谦,刘 春.V/S长记忆检验的有效性——以上证50指数及其成分股为例[J].南华大学学报(社会科学版),2015,16(3):54-58. |
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| 作者姓名： | 管河山 王 谦 刘 春 |
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| 作者单位： | （南华大学 经济管理学院，湖南 衡阳 421001） |
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| 基金项目： | 教育部人文社科青年项目“海量金融时间序列数据平稳性检验方法研究”资助（编号：13YJCZH044）；湖南省研究生创新项目“大数据时代金融时间序列长记忆性检验方法研究”资助（编号：CX2014B397） |
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| 摘 要： | 文章采集上证50综合指数及其成分股数据进行V/S长记忆性检验，实证发现：V/S方法具有较好的稳健性，但其计算复杂度较高，不适合处理海量的数据；采用日、周或月三种采样间隔所得到数据的检验结果有显著差异。增大采样时间间隔虽然可以减少数据量、简化计算，但将导致检验结论不一致；上证50综合指数检验结果与其成分股数据检验结果之间存在明显区别，由此可见，综指与其成分股的长记忆性判断不可混为一谈。实践中应谨慎对待V/S检验结果。
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| 关 键 词： | 时间序列 长记忆性 V/S 有效性 |
| 收稿时间： | 2015/4/20 0:00:00 |
Study on the V/S Test Validity of Long Memory---As the SSE50 index and its 50 constituent stocks for example |
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| GUAN He-shan,WANG Qian,LIU Chun.Study on the V/S Test Validity of Long Memory---As the SSE50 index and its 50 constituent stocks for example[J].Journal of Nanhua University(Social Science Edition),2015,16(3):54-58. |
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| Authors: | GUAN He-shan WANG Qian LIU Chun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | financial time series long memory V/S test validity |
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