| 平稳性检验方法的有效性研究 |
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| 引用本文： | 管河山,周丹.平稳性检验方法的有效性研究[J].南华大学学报(社会科学版),2016,17(1):63-68. |
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| 作者姓名： | 管河山 周丹 |
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| 作者单位： | 南华大学 经济管理学院,湖南 衡阳 421001,南华大学 经济管理学院,湖南 衡阳 421001 |
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| 基金项目： | 教育部青年基金项目“海量金融时间序列数据平稳性检验方法研究”资助(编号:13YJCZH044)；南华大学社科基金项目“海量信息视角下的投资决策研究”资助(编号:2012XYB05) |
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| 摘 要： | 平稳性检验是时间序列分析的重要研究内容,现有检验方法的性能缺乏系统的比较分析。文章从样本长度的视角研究平稳性检验方法的性能,采用ADF检验、PP检验、KPSS检验和LMC检验四种方法展开实证研究。仿真实验结果表明:时间序列数据长度会对检验方法的准确率产生明显的影响,数据长度较小时检验准确率偏低；数据长度增大时可以提升检验方法的准确率,但仍未能达到100%的上限值。当样本长度较小时,这些方法的检验统计量的渐进分布难以满足,因此其实际检验效果值得探究。样本长度是有限的,因此渐进分布检验方式的改进空间有限,新的检验方式值得探究。
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| 关 键 词： | 时间序列 平稳性检验 准确率 |
| 收稿时间： | 2015/10/28 0:00:00 |
Research on the Validity of Stationary Testing Methods |
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| GUAN He-shan and ZHOU Dan.Research on the Validity of Stationary Testing Methods[J].Journal of Nanhua University(Social Science Edition),2016,17(1):63-68. |
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| Authors: | GUAN He-shan and ZHOU Dan |
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| Institution: | University of South China, Hengyang, China,421001 and University of South China, Hengyang, China,421001 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | time series stationary test accuracy |
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