| 中国股指期货对现货波动性影响的实证研究 |
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| 引用本文： | 张红波,夏庆.中国股指期货对现货波动性影响的实证研究[J].华北电力大学学报(社会科学版),2013(4). |
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| 作者姓名： | 张红波 夏庆 |
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| 作者单位： | 1. 武汉大学经济与管理学院,湖北武汉,430072
2. 中国人民解放军军事经济学院基础部,湖北武汉,430035 |
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| 摘 要： | 本文从实证研究的角度验证了沪深300股指期货对于中国股票现货市场波动性的影响作用；结论是:股指期货的上市略微降低了上证指数收益率的波动性,但是影响程度有限；股指期货具备稳定现货市场波动的功能,相关的政府部门可以及时的观察股指期货的最新走势,了解经济状况,以应对经济波动,防止危机发生.
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| 关 键 词： | 股指期货 股指波动性 现货市场 现货波动 |
An Empirical Study on the Influence of China Stock Index Futures on the Volatility of the Spot Stock Index |
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| ZHANG Hong-bo
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XIA Qing.An Empirical Study on the Influence of China Stock Index Futures on the Volatility of the Spot Stock Index[J].Journal of North China Electric Power University(Social Sciences),2013(4). |
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| Authors: | ZHANG Hong-bo XIA Qing |
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