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概率准则下组合投资的整数规划模型
引用本文:
张莉,唐万生,宋军.概率准则下组合投资的整数规划模型[J].天津大学学报(社会科学版),2003,5(2):126-128.
作者姓名:
张莉
唐万生
宋军
作者单位:
天津大学管理学院,天津,300072
基金项目:
国家自然科学基金资助项目(70171004),天津市自然科学基金资助项目(013602611).
摘 要:
考虑到中国目前证券市场要求股票交易为整手(100股)交易和不允许买空卖空的实际情况,提出了概率准则下投资组合的整数规划模型;设计出了基于遗传算法的随机模拟求解方法,并用Matlab编程在计算机上实现,仿真算例验证了求解方法的可行性和有效性。
关 键 词:
投资组合
概率准则
整数规划
随机模拟
遗传算法
文章编号:
1008-4339(2003)02-0126-03
修稿时间:
2002年12月25
An Integral Programming Model of Portfolio Selection with Probability Criterion
Abstract:
Keywords:
portfolio
probability criterion
integral programming
stochastic simulation
genetic algorithm
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