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| 资本资产定价模型在上海股票市场适用性的实证检验 | |
| 引用本文： | 陈建军,陈石清.资本资产定价模型在上海股票市场适用性的实证检验[J].中南大学学报(社会科学版),2008(6). |
| 作者姓名： | 陈建军 陈石清 |
| 作者单位： | 中南林业科技大学商学院; |
| 摘 要： | 以上证180指数各成份股票2005年7月至2007年11月期间的周表现为样本,借助统计工具对资本资产定价模型(CAPM)在上海股票市场的应用进行实证研究结果表明,收益率与系统风险之间的线性关系不显著,且无风险利率的估计值远大于实际的无风险利率,这说明沪市具有明显的投机特征,同时也说明经典的资本资产定价模型在上海股票市场现阶段存在不适用性。 |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型 上海股票市场 系数 上证180指数 |
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