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公司信用风险的期权定价模型
引用本文:柴俊武,万迪昉.公司信用风险的期权定价模型[J].西安交通大学学报(社会科学版),2004,24(1):25-29,58.
作者姓名:柴俊武  万迪昉
作者单位:西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710049
基金项目:国家自然科学基金项目(70371036),国家自然科学基金资助优秀研究群体项目(70121001)
摘    要:通过对风险贷款与某种形式期权的对比分析,得出它们具有同构性的结论,在此基础上,介绍和推导了以该结论和期权理论分析法为基础的KMV信用监控模型,并对模型的优点和需要修正的缺点进行了论述。

关 键 词:金融管理  信用风险  期权理论分析法  预期违约频率
文章编号:1008-245X(2004)01-0025-05
修稿时间:2003年9月26日

The Option Pricing Model of Firm Credit Risk
CHAI Jun-wu,WAN Di-fang.The Option Pricing Model of Firm Credit Risk[J].Journal of Xi'an Jiaotong University(Social Sciences),2004,24(1):25-29,58.
Authors:CHAI Jun-wu  WAN Di-fang
Abstract:Through a comparative analysis of risk loan and option,a conclusion is arrived at that risk loan and option are isomorphic. Based on the conclusion and option-theoretic approach,this paper introduces and deduces a KMV credit monitor model,and some comments about the model are made.
Keywords:financial management  credit risk  option-theoretic approach  expected contract-breaching frequency
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