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| 中国系统性金融风险信息溢出者是谁——来自SRISK模型及网络分析法的经验证据 | |
| 引用本文： | 任英华,刘 洋,彭庆雪,汤季蓉.中国系统性金融风险信息溢出者是谁——来自SRISK模型及网络分析法的经验证据[J].湖南大学学报(社会科学版),2021(3):49-59. |
| 作者姓名： | 任英华 刘 洋 彭庆雪 汤季蓉 |
| 作者单位： | （湖南大学 金融与统计学院,湖南 长沙 410006） |
| 摘 要： | 基于SRISK模型测度2009-2019年银行、多元金融、保险和房地产四部门共计240家上市公司的系统性风险,并通过有向网络分析金融机构之间风险信息的溢出效应,研究发现：“ h=132天,C =-40%”更加符合我国系统性危机事件定义方式;在风险总量上,银行和保险部门占据重要地位,房地产近年来上升趋势明显;在风险信息传导上,银行是重要的长期风险信息溢出者。 |
| 关 键 词： | SRISK 系统性金融风险 蒙特卡罗方法 有向格兰杰因果检验 风险溢出网络 |
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