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| 国际石油市场的ARCH效应分析 | |
| 引用本文： | 冯春山,吴家春,蒋馥.国际石油市场的ARCH效应分析[J].中国石油大学学报(社会科学版),2003,19(2):18-20. |
| 作者姓名： | 冯春山 吴家春 蒋馥 |
| 作者单位： | 上海交通大学,管理学院,上海,200052 |
| 摘 要： | 近几年发展起来的非线性时间序列模型及其分析方法在理论探讨和实际应用方面都取得了迅速的发展 ,形成了ARCH族计量模型。利用ARCH模型对国际石油价格进行波动性检验 ,发现国际石油价格呈现较为明显的ARCH效应。石油企业抵御价格风险 ,应降低企业经营成本 ,建立以期贸交易为主要手段的风险采购屏障 |
| 关 键 词： | 石油价格 ARCH模型 波动性 |
| 文章编号： | 1000-5951(2003)02-0018-(03) |
| 修稿时间： | 2002年12月2日 |
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