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资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较
引用本文:李少付.资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较[J].云南财贸学院学报(社会科学版),2006,21(4):68-69.
作者姓名:李少付
作者单位:李少付(云南财经大学,经济研究院,云南,昆明,650221;蚌埠学院,经济系,安徽,蚌埠,233000)
摘    要:资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除.资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价.风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性的世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率.资本资产定价模型可以用无套利的方法得到.

关 键 词:资本资产定价模型  风险中性定价理论  无套利分析  随机过程
文章编号:1672-4755(2006)04-0068-02
修稿时间:2006年4月16日

The Comparison between Capital Assets Pricing Model and Risk Neutral Valuation Theory
Li Shao-Fu.The Comparison between Capital Assets Pricing Model and Risk Neutral Valuation Theory[J].Yunan Finance & Economics University Journal of Economics & Management,2006,21(4):68-69.
Authors:Li Shao-Fu
Abstract:
Keywords:
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