| 风险价值法在期货市场风险评估中的应用 |
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| 引用本文： | 李一智,邹平,肖志英,邓超.风险价值法在期货市场风险评估中的应用[J].中南工业大学学报(社会科学版),2001(4). |
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| 作者姓名： | 李一智 邹平 肖志英 邓超 |
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| 作者单位： | 中南大学工商管理学院，中南大学工商管理学院，中南大学工商管理学院，中南大学工商管理学院 长沙，410083，长沙，410083，长沙，410083，长沙，410083 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (79770 10 2 ) |
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| 摘 要： | 期货市场是高风险市场 ,为有效控制和监管其风险 ,推介了一种修正的VaR计算方法 ,并应用上海期交所的实际数据 ,具体计算出VaR的时间序列 ,并论证了如何应用该时间序列来评估风险的大小。
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| 关 键 词： | 期货市场 风险评估 风险价值法 |
Application of VaR in futures market risk evaluation |
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| LI Yi zhi,ZOU Ping,XIAO Zhi ying,DENG Chao.Application of VaR in futures market risk evaluation[J].Social Science Journal For Central South University of Technology,2001(4). |
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| Authors: | LI Yi zhi ZOU Ping XIAO Zhi ying DENG Chao |
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| Abstract: | Futures market is of high risk. In order to control its risk efficiently, a correct calculating method of VaR is introduced, and the real example is analysed by using the practical data from Shanghai futures exchange to illustrate the calculating procedure of VaR and the application of VaR time serial curve in the futures market risk evaluation. |
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| Keywords: | futures market risk evaluation value at risk |
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