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| 股票价格服从跳—扩散过程的期权定价模型 | |
| 引用本文： | 冯广波,陈超,侯振挺,蔡海涛.股票价格服从跳—扩散过程的期权定价模型[J].中南工业大学学报(社会科学版),2000(4). |
| 作者姓名： | 冯广波 陈超 侯振挺 蔡海涛 |
| 作者单位： | 长沙铁道学院科研所!长沙，410075，长沙铁道学院科研所!长沙，410075，长沙铁道学院科研所!长沙，410075，中南大学数软系!长沙，410083 |
| 摘 要： | 股票市场上 ,重大信息的到达都会导致股票价格的不连续变化或跳跃 ,但以往都假定信息的重要性与由此而引起的相对跳跃高度无关 ,这与实际存在较大的偏差。在假设信息的重要性与跳跃的相对高度有关的情况下 ,利用无套利机会 ,推导出期权价格必须满足的偏微分方程 ,进而给出期权定价公式 |
| 关 键 词： | 期权定价 跳—扩散过程 相对跳跃高度 期权定价模型 |
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