| 股票收益的自校正研究 |
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| 引用本文： | 郑家祥,朱师君.股票收益的自校正研究[J].电子科技大学学报(社会科学版),1994(3). |
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| 作者姓名： | 郑家祥 朱师君 |
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| 作者单位： | 电子科技大学管理学院 |
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| 摘 要： | 提出一种联系股票价格、股票收益及股息的单变量回归模型来研究股票收益的自校正，并采用变量分解法探讨股票预期收益与非预期收益两者之间的变动关系。
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| 关 键 词： | 价格 股息 收益 变量分解 |
STUDY OF STOCK RETURN AUTOCORRELATION FUNCTION |
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| Zheng,Jiaxiang Zhu Shijun.STUDY OF STOCK RETURN AUTOCORRELATION FUNCTION[J].Journal of University of Electronic Science and Technology of China(Social Sciences Edition),1994(3). |
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| Authors: | Zheng Jiaxiang Zhu Shijun |
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| Abstract: | This paper puts forward a univariate AR(1) model that relates stock price,stock returns and dividends to study stock returns autocorrelation function, and adoptsa variance decomposition to analyze variation between expected steek returns and unexpeetedstock returns. |
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| Keywords: | price dividends returns variance decomposition |
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