| 我国开放式基金股票投资组合业绩的实证研究 |
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| 引用本文： | 李开秀,魏灿秋.我国开放式基金股票投资组合业绩的实证研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2005,7(2):20-24. |
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| 作者姓名： | 李开秀 魏灿秋 |
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| 作者单位： | 四川大学,工商管理学院,四川,成都,610064 |
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| 摘 要： | 运用回归分析、t检验对我国开放式基金所构建的股票投资组合进行业绩和风险的估计,借用特雷诺比率、夏普比率和Jensenα对各开放式基金的股票投资组合的业绩进行检验,并以各基金的实际收益率对其进行验证。实证分析的结果表明,在开放式基金中,有一半以上的基金所构建的股票投资组合的业绩将好于市场;利用对各开放式基金的股票投资组合的评价结果,投资者可以对各只开放式基金未来收益率进行判断,为基金品种的选择提供参考。在中国这个弱式有效的证券市场上,中国的投资者运用经典的投资理论,预测未来收益与风险并做出投资决策,具有一定的现实意义。
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| 关 键 词： | 开放式基金 股票投资组合 业绩 |
| 文章编号： | 1671-4970(2005)02-0020-05 |
| 修稿时间： | 2004年5月12日 |
An Empirical Study on Portfolio Performances of Open-End Funds in China |
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| Li Kaixiu,et al.An Empirical Study on Portfolio Performances of Open-End Funds in China[J].Journal of Hohai University(Philosophy and Social Sciences),2005,7(2):20-24. |
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| Authors: | Li Kaixiu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | open-end fund portfolio performance |
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