VaR和GARCH类模型在证券投资基金风险计量中的应用研究 |
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引用本文: | 潘海峰.VaR和GARCH类模型在证券投资基金风险计量中的应用研究[J].统计教育,2008(10):28-30,23. |
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作者姓名: | 潘海峰 |
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作者单位: | 安徽工程科技学院 |
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摘 要: | 本文将当前金融领域刻画条件异方差最典型的GARCH模型及其衍生模型TARCH,EGARCH,PARCH等,引入VaR的计算,分别在正态分布、t-分布和广义误差分布(GED)假设下,进行了实证研究,刻画了基金波动的焦聚性、杠杆效应、尖峰及厚尾特征,有效度量了基金风险。结果表明该方法具有重要的经济应用价值。
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关 键 词: | 基金 VaR GARCH类模型 分布 |
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