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| 局部线性趋势模型单位根检验量分布与Bootstrap检验 | |
| 引用本文： | 江海峰,陶长琪,汪忠志.局部线性趋势模型单位根检验量分布与Bootstrap检验[J].统计研究,2014,31(11). |
| 作者姓名： | 江海峰 陶长琪 汪忠志 |
| 作者单位： | 1. 安徽工业大学商学院 2. 江西财经大学信息管理学院 3. 安徽工业大学数理科学与工程学院 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金一般项目“基于Bootstrap方法下单位根检验研究”，获国家自然科学基金项目“环境约束下要素集聚促进区域产业结构升级的机制研究——基于区域创新能力差异化视角” |
| 摘 要： | 本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件.为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃思展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲.蒙特卡洛模拟结果显示,Bootstrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明Bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验. |
| 关 键 词： | 局部趋势 单位根 Bootstrap检验 埃奇沃斯展开 蒙特卡罗模拟 |
Distribution and Bootstrap Test for Statistics from Unit Root with Local Trend |
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| Jiang Haifeng,Tao Changqi,Wang Zhongzhi.Distribution and Bootstrap Test for Statistics from Unit Root with Local Trend[J].Statistical Research,2014,31(11). | |
| Authors: | Jiang Haifeng Tao Changqi Wang Zhongzhi |
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