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| 金融时间序列预测模型——基于离散小波分解与支持向量回归的研究 | |
| 引用本文： | 戴稳胜,吕奇杰,David Pitt.金融时间序列预测模型——基于离散小波分解与支持向量回归的研究[J].统计与决策,2007(14):4-7. |
| 作者姓名： | 戴稳胜 吕奇杰 David Pitt |
| 作者单位： | 1. 中国人民大学,财金学院,北京,100872;墨尔本大学,精算研究中心 2. 台湾清云科技大学,工业工程与管理系 3. 墨尔本大学,精算研究中心 |
| 摘 要： | 建本研究结合小波转换与支持向量回归,提出一个二阶段时间序列预测模型。先以离散小波分解与重组对金融时间序列数据进行预处理,再以SVR建立预测模型。 |
| 关 键 词： | 小波转换 支持向量回归 离散小波分解 股价预测 期货信息 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)07-0004-04 |
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