信用风险的非线性二重组合判别模型 |
| |
引用本文: | 周焯华,余潜.信用风险的非线性二重组合判别模型[J].统计与决策,2008(7):18-20. |
| |
作者姓名: | 周焯华 余潜 |
| |
作者单位: | 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400044 |
| |
摘 要: | 随着金融全球化的不断发展,商业银行业务不断扩大,其伴随的由于信贷业务而产生的信用风险影响巨大,引起了学术界和金融机构的广泛关注。大量的量化信用风险的模型被开发出来。文章在通过对现在广泛研究的多元判别模型、KMV模型和神经网络模型进行分析的基础上,总结出现有的信用风险量化模型特点,提出了非线性二重组合判别方法对企业的违约风险进行判定的方法,并对该模型的算法进行了分析。最后,通过上市公司的数据对模型违约可能进行了实证分析并得出结果。
|
关 键 词: | 信用风险 组合预测 神经网络 |
文章编号: | 1002-6487(2008)07-0018-03 |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|