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支付红利的美式看跌期权的定价
引用本文:
易艳春,吴雄韬.支付红利的美式看跌期权的定价[J].统计与决策,2009,13(13).
作者姓名:
易艳春
吴雄韬
作者单位:
衡阳师范学院,数学系,湖南,衡阳,421008
摘 要:
文章针对有红利支付的美式看跌期权的定价问题,将美式看跌期权所满足的微分方程转化为一个抛物型初边值问题,提出了差分格式解法.
关 键 词:
美式看跌期权
红利
定价
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