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| 基于高频数据的市场有效性研究 | |
| 引用本文： | 于亦文,李永俭,于奎.基于高频数据的市场有效性研究[J].统计与决策,2005(18):29-30. |
| 作者姓名： | 于亦文 李永俭 于奎 |
| 作者单位： | 1. 南京航空航天大学,经济管理学院,南京,210016 2. 西安交通大学,经济金融学院,西安,710061 |
| 基金项目： | 教育部博士学科点基金项目(20020287001);河南省教育厅软科学项目(200410463204) |
| 摘 要： | 本文利用上海证券市场高频数据,用方差比方法研究了金融市场有效性问题.研究表明,上证综指不服从随机游走,收益存在正相关,相关程度的变化呈现周期性,同时市场存在显著的异步交易现象,方差比统计量在较长的滞后期内呈显著的振荡衰减特性. |
| 关 键 词： | 市场有效性 方差比 高频数据 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)09-0029-02 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |