|
|||||
|
|
| 中国虚拟经济的财富效应研究 | |
| 引用本文： | 李正辉,刘畅,王易涵.中国虚拟经济的财富效应研究[J].统计与决策,2013(2):120-123. |
| 作者姓名： | 李正辉 刘畅 王易涵 |
| 作者单位： | 1. 湖南大学金融与统计学院,长沙410079;湖南大学应用经济学博士后流动站,长沙410079 2. 湖南大学金融与统计学院,长沙,410079 3. 中央财经大学国际经济与贸易研究 北京100081 |
| 基金项目： | 国家社科基金资助项目(11BTJ012) |
| 摘 要： | 虚拟资本的不同形式可能对经济产生财富效应,而中国的股票市场和房地产市场是现代市场中典型的虚拟资本.文章以城镇居民消费支出为财富效应的主要表现,利用VAR模型对中国虚拟经济市场的财富效应进行了测度,并利用方差分解和脉冲响应函数对财富效应出现的结构性关系和时滞影响等进行分析,得出中国股票市场和房地产市场有财富效应但相对微弱,相对微弱的财富效应具有时滞性,不同资本形态的虚拟资本财富效应具有差异性三个主要结论. |
| 关 键 词： | 虚拟经济 财富效应 VAR模型 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |