|
|||||
|
|
| 基于DDMRS-GARCH的VaR模型及其在上海股票市场的实证研究 | |
| 引用本文： | 郭名媛,张世英.基于DDMRS-GARCH的VaR模型及其在上海股票市场的实证研究[J].统计与决策,2007(20):126-128. |
| 作者姓名： | 郭名媛 张世英 |
| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| 摘 要： | 本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。 |
| 关 键 词： | DDMRS-GARCH模型 LR检验 Back-test检验 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)20-0126-03 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |