PPI指数对沪铜期货市场影响的实证研究 |
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引用本文: | 沈虹,何建敏,赵伟雄.PPI指数对沪铜期货市场影响的实证研究[J].统计与决策,2009(3). |
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作者姓名: | 沈虹 何建敏 赵伟雄 |
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作者单位: | 1. 东南大学,经济管理学院,南京,210096;扬州科技学院,江苏,扬州,225000 2. 东南大学,经济管理学院,南京,210096 |
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基金项目: | 国家自然科学基金,上海期货交易所课题 |
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摘 要: | 文章借助PPI指标,引入价格波动率函数,分析了宏观经济时沪铜期货市场的影响.研究表明PPI与沪铜价格波动率具有长期协整关系,PPI对价格波动率具有单向引导作用.
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关 键 词: | 期货市场 Granger因果检验 |
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