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| 关于风险值VaR置信度的修正 | |
| 引用本文： | 汪飞星,宫粉平.关于风险值VaR置信度的修正[J].统计与决策,2016(15):74-77. |
| 作者姓名： | 汪飞星 宫粉平 |
| 作者单位： | 北京科技大学数理学院,北京,100083 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10901017)，教育部新世纪人才支持计划项目(NCET-11-0574)，北京科技大学基本科研项目(2302014FRF-BR-14-022A) |
| 摘 要： | 通常用拟合分布计算的VaR值k,它的置信度并不是给定的置信度1-α,而是1-α1.文章对1-α1进行了研究,针对用正态分布拟合的模型新提出了拟合度,然后利用拟合度、高估概率和低估概率建立了一个新的修正因子,利用修正因子对1-α1进行估计,使其更接近实际值.仿真计算和中国联通数据的实例应用都说明通过修正因子的调整其风险值的置信度更精确了一些,同时对计算得到的可信度与实际的可信度之间的差异也有了更好的了解. |
| 关 键 词： | 风险值VaR 拟合度 高估概率 低估概率 修正因子 |
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