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| 时间序列分析的一个重要问题及其解决方法 | |
| 引用本文： | 田应福,姜晴琼.时间序列分析的一个重要问题及其解决方法[J].统计与决策,2015(6):87-88. |
| 作者姓名： | 田应福 姜晴琼 |
| 作者单位： | 贵州民族大学理学院 |
| 基金项目： | 贵州省科学技术厅项目(黔科合J字LKM[2012]21号);贵州省“模式识别与智能系统”重点实验室建设项目(黔科合计[2009]4002);贵州省“信息处理与模式识别”研究生教育创新基地项目 |
| 摘 要： | 文章考虑非平稳时间序列的一种特殊情形:d-1次差分不平稳,但d次差分是白噪声。推导出这样的序列是一个适宜的非平稳AR(d)模型。得到的结论是:对方差齐性的时间序列,总可以建立模型ARIMA(p,d,q)。文章以中国历年年末人口序列(1970~2009年)为例,建立了一个非平稳的AR(2)模型,并对此模型进行样本容量为10000次的Monte Carlo模拟,表明模型是稳定的。 |
| 关 键 词： | 非平稳时间序列 单位根检验 Q检验 ARIMA模型 Monte Carlo模拟 |
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