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| 碳排放权期权定价及实证研究 | |
| 引用本文： | 徐静,储盼,任庆忠.碳排放权期权定价及实证研究[J].统计与决策,2015(6):162-165. |
| 作者姓名： | 徐静 储盼 任庆忠 |
| 作者单位： | 重庆大学经济与工商管理学院 |
| 基金项目： | 教育部人文社科基金资助项目(14YJAZH091) |
| 摘 要： | 文章在分析碳排放权交易现状之后,提出基于碳排放权标的期权,分析其避险作用,并且给出了基于完备市场下的定价方法。文章构建了一个基于欧盟配额的碳排放期权,由于欧盟市场交易数据存在异方差特性,建立条件异方差模型估计波动率,从而通过期权定价模型给出了期权的理论价格。 |
| 关 键 词： | 碳排放交易 期权定价 条件异方差模型 期权定价模型 |
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