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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
碳排放权期权定价及实证研究
作者姓名:
徐静
储盼
任庆忠
作者单位:
重庆大学经济与工商管理学院
基金项目:
教育部人文社科基金资助项目(14YJAZH091)
摘 要:
文章在分析碳排放权交易现状之后,提出基于碳排放权标的期权,分析其避险作用,并且给出了基于完备市场下的定价方法。文章构建了一个基于欧盟配额的碳排放期权,由于欧盟市场交易数据存在异方差特性,建立条件异方差模型估计波动率,从而通过期权定价模型给出了期权的理论价格。
关 键 词:
碳排放交易
期权定价
条件异方差模型
期权定价模型
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