利率互换及其衍生产品定价模型 |
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引用本文: | 汪家义,孙亚丽.利率互换及其衍生产品定价模型[J].统计与决策,2007(10):95-97. |
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作者姓名: | 汪家义 孙亚丽 |
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作者单位: | 中南财经政法大学,信息学院,武汉,430074 |
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摘 要: | 本文讨论了利率互换的理论基础,互换的套利分析。利用远期利率和零息券的关系及无套利原理,建立了利率互换定价的定价模型及其衍生产品——利串互换期权定价的一般模型。其定价思想及方法也适用于其它一些互换的定价。
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关 键 词: | 利率互换 零息券 无套利原理 互换期权 |
文章编号: | 1002-6487(2007)05-0095-03 |
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