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| STR-ECM模型非线性协整关系检验问题研究 | |
| 引用本文： | 严方笠,赵春艳.STR-ECM模型非线性协整关系检验问题研究[J].统计与决策,2016(3):19-22. |
| 作者姓名： | 严方笠 赵春艳 |
| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院,西安,710061 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验.其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F、E、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验.最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强. |
| 关 键 词： | 非线性平滑转移 误差修正模型 阈值协整 |
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