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| 多变量混沌时间序列的最小二乘支持向量机预测 | |
| 引用本文： | 刘立霞.多变量混沌时间序列的最小二乘支持向量机预测[J].统计与决策,2008(16). |
| 作者姓名： | 刘立霞 |
| 作者单位： | 天津商业大学,经济学院,天津,300134 |
| 摘 要： | 文章根据多变量混沌时间序列的相空间重构理论,建立了多变量时间序列的最小二乘支持向量机预测模型.通过Lorenz系统和中国股市的股票价格序列对该模型进行了验证,结果表明该预测模型能精确地预测混沌时间序列,并且优于基于单变量时间序列的最小二乘支持向量机预测模型. |
| 关 键 词： | 多变量金融时间序列 最小二乘支持向量机 预测 相空间重构 |
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