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| 中国股市动态VaR计量模型分析 | |
| 引用本文： | 马丹.中国股市动态VaR计量模型分析[J].统计与信息论坛,2003,18(6):67-71. |
| 作者姓名： | 马丹 |
| 作者单位： | 西南财经大学,统计学院,四川,成都,610071 |
| 摘 要： | 风险测量是现代金融活动的中心。近年来,新兴的VaR测量方法已成为国际上风险管理的主流方法。文章介绍了利用GARCH模型的VaR计算方法,并比较了基于不同分布假设的4种GARCH模型计算的VaR值,并得出以下结论:证券市场收益率具有强烈的GARCH效应和非正态分布性;基于GARCH-T的VaR估计值在给定的显著性水平下能够有效地度量金融资产的风险。 |
| 关 键 词： | VaR 分布函数 GARCH模型族 |
| 文章编号： | 1007-3116(2003)06-0067-05 |
| 修稿时间： | 2003年4月22日 |
A Dynamic Mode Analysis of China's Stock Market VaR Metering |
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| Abstract: | |
| Keywords: | VaR |
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