金融科技发展对商业银行风险防控的影响——基于中国176家商业银行的实证分析

商业银行是中国金融最重要的组成部分，其风险防控对维护我国金融体系的稳定性具有举足轻重的作用。在当前数字经济的背景下，深入研究金融科技发展对商业银行风险的影响效应及其作用机制，对促进商业银行数字化转型、完善风险监管政策、防范整体金融风险具有重要的理论和现实意义。基于2010—2020年176家商业银行的非平衡面板数据，运用Python网络爬虫技术构建商业银行金融科技指数，实证分析金融科技发展对我国商业银行个体风险与系统性风险的影响。研究表明，金融科技既能显著降低商业银行自身个体风险，又能抑制系统性风险。此外，金融科技对商业银行风险的影响存在异质性，金融科技发展降低了非系统重要性银行的系统性风险，增加了系统重要性银行系统性风险。机制分析发现，金融科技对银行个体风险的影响通过杠杆率渠道和风险承担渠道产生作用，而对银行系统性风险的影响仅通过杠杆率渠道传导，风险承担渠道机制的作用效果不显著。